ポートフォリオ診断の基本とCAPM解説｜資産運用のリスク管理
よくある質問
ポートフォリオ診断に関するよくある質問
ポートフォリオ診断とは何ですか？
ポートフォリオ診断は、現在の資産構成を分析し、リスクとリターンのバランスを評価するプロセスです。効率的な資産配分を決定するために重要なステップとなります。
CAPM（資本資産価格モデル）はポートフォリオ診断にどう役立ちますか？
CAPMは、個別資産の期待収益率を計算するモデルで、ポートフォリオのリスク調整後収益を評価する際に活用されます。ベータ値を使ってシステマティックリスクを測定し、最適な資産配分を導き出します。
効率的フロンティアとは何ですか？
効率的フロンティアは、一定のリスクレベルで最大のリターンを得られるポートフォリオの集合を表す曲線です。ポートフォリオ診断では、この概念を使ってリスクとリターンの最適な組み合わせを見つけます。