インプライドボラティリティは、オプション価格から逆算された将来の価格変動率を示す指標で、市場の予想変動率として利用されます。
ブラックショールズモデルはオプション価格を計算する理論モデルで、このモデルに実際のオプション価格を代入して逆算した変動率がインプライドボラティリティです。
相場の転換点の予測やオプションの適正価格の判断、リスク管理に活用できます。特に高ボラティリティ時と低ボラティリティ時の違いを理解することが重要です。
