売建(信用売り)は空売りの一種ですが、特に証券会社の信用取引口座を使って行う売り建てを指します。空売りはより広い概念で、信用取引以外の方法も含みます。
相場の急騰による追証(追加保証金)や、思惑と逆方向に株価が動いた場合の損失が挙げられます。また、空売りには期間制限があるため、タイミングを誤ると不利になることもあります。
まずは少額で練習し、松井証券などの手数料が安い証券会社を利用するのがおすすめです。信用取引口座の開設が必要で、50万円以下の取引なら手数料が安くなる場合もあります。