SOR注文では、注文情報が複数の取引所に送られる過程で、ヘッジファンドなどに情報が漏れる可能性があります。これにより、300ミリ秒程度の遅延が発生し、不利な価格で約定するリスクがあります。
必ずしも避ける必要はありませんが、特に短期売買を行う場合は注意が必要です。中長期投資であれば、SOR注文による影響は比較的小さいと言えます。
多くの証券会社では、注文画面でSORを無効に設定できます。ただし、手数料が高くなる場合があるので、取引スタイルに合わせて選択しましょう。