相関係数は-1から1の間の値で、2つの資産の値動きの関連性を表します。1に近いほど同方向に動き、-1に近いほど逆方向に動く傾向があります。
相関係数が低い資産を組み合わせることで、リスクを軽減しながら期待収益を維持できるため、効率的なポートフォリオ構築に不可欠です。
FP2級・3級試験では、相関係数を使ったポートフォリオのリスク計算や、最適な資産配分を求める問題が頻出します。計算式の理解がポイントです。
